Концепція арбітражу в математичній теорії ефективного фінансового ринку

УДК 336.761.6
Фартушний Іван Дмитрович,Старший викладач кафедри математичного моделювання економічних систем
Національний технічний університет України «КПІ»
Сухих П. О.,студент групи УК–31
Факультет менеджменту та маркетингу
Національний технічний університет України „КПІ”
КОНЦЕПЦІЯ АРБІТРАЖУ В МАТЕМАТИЧНІЙ ТЕОРІЇ ЕФЕКТИВНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Анотація
У даній статті розглядаються можливості існування арбітражу на ринку строкових операцій.
Основна мета дослідження полягала в аналізі існуючих моделей виявлення арбітражних можливостей на фінансових ринках, розробці моделі фінансового ринку, створенні програмного продукту та окресленні потенційних напрямків подальшої роботи за цією темою.
Розроблено модель фінансового ринку з урахуванням фактору невизначеності та сформована концепція існування арбітражних можливостей, що базується на теоремі Мінковського–Фаркаша.
Зокрема, була розроблена інформаційна система, яка підтримує рішення щодо арбітражних стратегій на фінансових ринках.
Модель є адаптивною, і тому може широко використовуватися на багатьох типах ринку.
PDF